股票平仓线如何计算?

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一般说来有两种计算方法,一种是比较简单的固定值,另一种是相对复杂的计算公式 1.固定值法 以某资产管理公司为例(以下所有数据均为模拟),总资产=3亿,杠杆倍数为20倍,那么平仓线就是1500万/3亿*100%=5% 如果客户总资产下降至1.5亿元,则触发平仓条件,进行强制平仓操作; 如果客户总资产下降至1.48亿元,虽然也低于平仓线,但由于当日净值上涨导致资产回升至1.5亿元以上,因此无需平仓; 由于该公司的风控规则中包含“当周平仓次数超过三次”的条款,因此在本周内该公司已自动平仓过三次的情况下,若下周初资产仍未上升至1.5亿元的水平,则本周内不会再自动平仓了。 在这种情况下,基金管理人有权决定是否对触及平仓线的投资者手动平仓。

2.根据每日净值变化动态调整的计算公式举例(以南方东英资管计划为例) 根据其披露的风控文件,该计划的平仓线为总资产-总资产×平仓线比例>0,其中平仓线比例按如下公式计算:

[1+N日累计净亏损率]^P N 为交易日数,P为风险调整系数 当客户A在买入南方东英资管计划后开始持有满一年时,假设期间无分红、分配情况且年化实际收益率达到15%,此时N=365, P=1.07; 而如果在A持有满一年后,南方东英资管计划在第695个交易日的净资产为0.3元,则此时的累积净亏损率为39.07%,根据公式可以算出P=1.07÷{[1+0.3907]}^1,即P≈1.02。 所以南方东英资管计划的平仓线比例为总资产减去总资产的2%。

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这个需要具体问题具体分析,不能一概而论,一般我们只关心两种情况 1、强制平仓 比如说某家券商的保证金比例是5%,你买了十万股,那么你的担保品账户里就应该有五万元的现金或者等价资产。现在跌下来你要补仓来增加担保品的市值,那你就要在原来的账户中拿出至少一万元用来买入。因为你在之前投入了十万的股票和五万元的现金。所以在你追加了两万后,你应该只剩下三万元的现金和七万元的股票(这里不考虑手续费) 2、强行减仓 这涉及到你的仓位控制的问题,我一般不会让我的客户重仓一只股票,这样风险过大;如果是建仓期我会建议先买一半,留一半资金以防万一!!如果行情继续下跌怎么办,这个时候我们就可以用减仓的方式来降低成本并降低风险。假设你的成本是9.3元/股,现在有10万股,而你手上只有7万元的现金可以用来追加购买股票,那我就会卖掉五万块的一手来保持7万元的现金或等价资产的余额。那我就得付5×(9.3-8.3)=4500元的手续费给交易系统

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